本债务抵押债券组合包括了2亿6千4百万元的资产支持证券之债务抵押债券和7亿9千2百万元的非资产支持证券之债务抵押债券投资组合，以及在交易组合中的2亿6百万元债务抵押债券。
作为资产级别之一，资产支持证券之债务抵押债券包括抵押支持证券(如美国次级抵押贷款、Alt-A抵押贷款和资产支持证券之债务抵押债券等批次)。这些资产分级的百分比在不同的债务抵押债券中各有不同。按年份区分，这些债务抵押债券的36%是在2004年或之前发行的，59%在2005年发行，5%是在2006年或之后发行。93%的资产支持证券之债务抵押债券有准备金担保。
投资组合中的非资产支持证券之债务抵押债券，一部分为贷款抵押债券，有企业贷款作为其主要担保。其他的债务抵押债券或者有信贷违约掉期，或者有信托优先证券作为其主要担保。
对于非资产支持证券之投资债务抵押债券，已经拨付了总额2亿1千3百万元的准备金，相当于投资组合的27%。其中，依据穆迪或标准普尔或两者共同的评级，97%均在A级或A级以上。
按公允价值被确定为交易组合的债务抵押债券，其估价为2亿6百万元。因采用公允值确定，所以没有准备金拨备。 |
